Estratégia de negociação de petróleo bruto

Comércio de petróleo bruto.

O petróleo bruto é um produto petrolífero que ocorre naturalmente, comumente usado na produção e fabricação de energia. É normalmente adquirido com a intenção de ser refinado em usos cotidianos, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível de aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É comercializado em grandes volumes em todo o mundo.

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O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais altos do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas com viagens e frete, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanecer alto durante um longo período, o custo de produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também será afetado.

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O que isso significa, do ponto de vista de um trader, é que quando o preço do petróleo está alto e permanece alto por algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Então, um comerciante tem que assistir a momentos em que um alto preço do petróleo atinge a "resistência" e leia as notícias com cuidado para ver quando ficar curto.

Mas, ter um preço baixo do petróleo por um longo período também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não conseguem levantar o capital necessário para encontrar e produzir o suficiente. Como um suprimento suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho.

Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo período de tempo, é que os importadores intensificam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção - eles não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Mais uma vez, o comerciante tem que observar esses momentos de “suporte de suporte” e agir de acordo.

Mas há outros eventos que devem ser observados durante o comércio de petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre afeta diretamente o preço da mercadoria. Guerra, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço do petróleo. Da mesma forma, se há instabilidade política que afeta um importante produtor de petróleo - e isso acontece muito, já que muitos são países em desenvolvimento - as eleições ou outras mudanças políticas nesses países podem elevar o preço também.

O trader também deve estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de óleo de xisto nos EUA teve sobre o preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se ajustar às grandes mudanças que esta tendência está impondo.

Como o petróleo é realmente negociado?

Futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber do vendedor uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você negociar em futuros de petróleo, sem realmente ter que negociar os futuros em si, evitando assim a necessidade de, finalmente, receber a entrega do petróleo, que é um concomitante do comércio de futuros.

Em consonância com o padrão mundial, existem duas classificações principais de petróleo bruto, e diferentes plataformas comercializam cada uma delas. O petróleo dos EUA é chamado de West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido, chamado petróleo Brent Blend. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade leve acoplada a menos impurezas faz com que o óleo WTI seja um óleo bruto doce, o que significa que ele tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar seu valor, é negociado mais alto em um dólar ou dois para Brent. O Brent Blend, embora não tão leve quanto o WTI, é um óleo doce e contém aproximadamente 0,37% de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é usado na produção de gasolina e destilados médios.

É possível trocar ambos os óleos brutos em diferentes plataformas de forex. O comércio de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação em outras commodities. Algumas plataformas simplesmente trocam CFDs em petróleo, e então você troca o contrato exatamente como você faria com um par de moedas. O petróleo é geralmente negociado em relação ao dólar, uma vez que os contratos futuros de petróleo são sempre cotados em dólares.

Você vai encontrar, em sua plataforma forex, um par de negociação como OIL / USD ou, por vezes, CLD / USD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria com outros pares.

O que torna o comércio de petróleo bruto um pouco diferente dos outros pares é que o mercado é limitado pelo tempo em algumas plataformas. O horário de negociação do óleo é limitado entre as 02:00 e as 21:00 horas em algumas plataformas, uma vez que essas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de comprador / vendedor e não a CFDs.

Da mesma forma, algumas plataformas utilizam contratos para o petróleo que possuem datas de validade e o comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará a que eles sejam transferidos para o novo preço do contrato.

Por exemplo, na data de expiração, 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato antigo era de US $ 35,50 por barril e o preço do novo contrato está sendo negociado a US $ 40,50. No vencimento, o acordo antigo será fechado automaticamente em US $ 35,50. Qualquer lucro ou perda será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você tem que dar instruções especiais para o revendedor, e assim o revendedor irá abrir um novo acordo a um preço de $ 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT), e colocar um valor igual à margem remanescente no antigo acordo, a menos que você forneça outras instruções.

Portanto, é muito importante, ao trocar o óleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam se aplicar.

Mas, claramente, a capacidade de obter acesso tão fácil a esse mercado mundial fantasticamente líquido e veloz é uma excelente oportunidade para os traders.

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Como lucrar com a volatilidade do petróleo com as seguintes estratégias.

A recente volatilidade nos preços do petróleo apresenta uma excelente oportunidade para os comerciantes lucrarem se forem capazes de prever a direção certa. A volatilidade é medida como a mudança esperada no preço de um instrumento em qualquer direção. Por exemplo, se a volatilidade do petróleo for de 15% e os preços atuais do petróleo forem de US $ 100, isso significa que, no próximo ano, os traders esperam que os preços do petróleo variem 15% (ou US $ 85 ou US $ 115). Se a volatilidade atual é maior do que a volatilidade histórica, os traders esperam uma maior volatilidade nos preços daqui para frente. Se a volatilidade atual for menor do que a média de longo prazo, os traders esperam uma menor volatilidade nos preços daqui para frente. O OVX do CBOE (CBOE) rastreia a volatilidade implícita dos preços de exercício no dinheiro do fundo negociado pela US Oil Fund Exchange (ETF). A ETF acompanha o movimento do WTI Crude Oil (WTI) comprando futuros de petróleo bruto NYMEX. (Para mais, veja: Impacto da volatilidade no mercado retorna.)

Os comerciantes podem se beneficiar dos preços voláteis do petróleo usando estratégias derivadas. Estas consistem principalmente em opções de compra e venda simultâneas e tomada de posições em contratos futuros nas bolsas que oferecem produtos derivados de petróleo bruto. Uma estratégia empregada por traders para comprar volatilidade, ou lucrar com um aumento na volatilidade, é chamada de "longo prazo". Consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício. A estratégia se torna lucrativa se houver um movimento considerável na direção ascendente ou descendente. (Para mais, veja O que determina os preços do petróleo?)

Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e a opção de compra com preço de exercício no dinheiro estiver sendo negociada a US $ 3, ea opção de preço de exercício no preço de exercício for negociada a US $ 4, a estratégia se torna lucrativa por mais de um $ 7 movimento no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir além de US $ 82 ou cair para além de US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar essa estratégia usando opções out-of-the-money, também chamadas de strangle longo, o que reduz os custos do prêmio inicial, mas exigiria um movimento maior no preço das ações para que a estratégia fosse lucrativa. O lucro máximo é teoricamente ilimitado no lado positivo e a perda máxima é limitada a $ 7. (Para mais informações, consulte: Como comprar opções de óleo.)

A estratégia de vender a volatilidade, ou para se beneficiar de uma volatilidade decrescente ou estável, é chamada de "estrondo curto". Consiste em vender uma opção de compra e venda ao mesmo preço de exercício. A estratégia torna-se rentável se o preço for limitado. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e a opção de compra de preço de exercício no dinheiro estiver sendo negociada a US $ 3, ea opção de preço de exercício no dinheiro for negociada a US $ 4, a estratégia se tornará lucrativa se não houver mais de um movimento de US $ 7 no preço do petróleo. Então, se o preço do petróleo subir para US $ 82 ou baixar para US $ 68 (excluindo as taxas de corretagem), a estratégia é lucrativa. Também é possível implementar essa estratégia usando opções out-of-the-money, chamadas de "short strangle", que diminui o lucro máximo atingível, mas aumenta o intervalo dentro do qual a estratégia é lucrativa. O lucro máximo é limitado a US $ 7 e a perda máxima é teoricamente ilimitada no lado positivo. (Para mais, veja: quão baixos os preços do petróleo podem ir?)

As estratégias acima são bidirecionais - elas são independentes da direção do movimento. Se o comerciante tiver uma opinião sobre o preço do petróleo, o comerciante pode implementar spreads que dão ao comerciante a oportunidade de lucrar e, ao mesmo tempo, limitar o risco.

Uma estratégia baixa de baixa é a propagação de urso, que consiste em vender uma chamada fora do dinheiro e comprar uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o valor do crédito líquido e é o lucro máximo para a estratégia. A perda máxima é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor líquido do crédito. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e as opções de US $ 80 e US $ 85 estão sendo negociadas a US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, o lucro máximo é o crédito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 e US $ 0,5) e a perda máxima é US $ 5 - $ 2). Esta estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, vendendo uma venda fora do dinheiro e comprando uma oferta ainda mais fora do dinheiro.

Uma estratégia similar de alta é o spread de compra que consiste em comprar uma chamada fora do dinheiro e vender uma chamada ainda mais fora do dinheiro. A diferença entre os prémios é o montante do débito líquido e é a perda máxima para a estratégia. O lucro máximo é a diferença entre a diferença entre os preços de exercício e o valor de débito líquido. Por exemplo, se o petróleo estiver sendo negociado a US $ 75 e as opções de US $ 80 e US $ 85 são negociadas a US $ 2,5 e US $ 0,5, respectivamente, a perda máxima é o débito líquido, ou US $ 2 (US $ 2,5 e US $ 0,5) e o lucro máximo é US $ 5 - $ 2). Essa estratégia também pode ser implementada usando opções de venda, comprando uma quantia fora do dinheiro e vendendo uma quantia ainda mais fora do dinheiro.

Também é possível obter posições de spread unidirecionais ou complexas usando futuros. A única desvantagem é que a margem necessária para entrar em uma posição de futuros seria maior em comparação com a entrada em uma posição de opções.

The Bottom Line.

Os comerciantes podem lucrar com a volatilidade dos preços do petróleo, assim como eles podem lucrar com os estoques dos preços das ações. Este lucro é obtido usando derivativos para obter uma exposição alavancada ao subjacente sem possuir atualmente ou precisar possuir o próprio subjacente.

Aprenda como negociar o petróleo bruto em 5 etapas.

O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todas as condições do mercado devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor energético aumentou acentuadamente nos últimos anos, assegurando fortes tendências que podem produzir retornos consistentes para operações de curto prazo e estratégias de timing de longo prazo.

Os participantes do mercado muitas vezes não aproveitam ao máximo as flutuações do petróleo bruto, seja porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque não estão cientes das armadilhas ocultas que podem afetar os lucros. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros com foco em energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos.

Aqui estão cinco etapas necessárias para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Profissionais e novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as alterações nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a multidão atual e seu estado emocional.

1. Aprenda o que move o petróleo bruto.

O petróleo bruto passa pelas percepções de oferta e demanda, afetadas pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. Excesso de oferta e redução da demanda estimulam os traders a vender os mercados de petróleo bruto a patamares mais baixos, enquanto a demanda crescente e a produção em declínio ou baixa estimulam os traders a oferecer petróleo cru para terrenos mais altos.

A forte convergência entre elementos positivos pode produzir tendências de alta poderosas, como o aumento do petróleo bruto para US $ 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto a forte convergência entre elementos negativos pode criar tendências de baixa igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 para US $ 37,75 por barril. A ação de preço tende a construir faixas de negociação estreitas quando o petróleo bruto reage a condições mistas, com ações paralelas que persistem por anos a fio.

2. Entenda a multidão.

Comerciantes profissionais e hedgers dominam os mercados futuros de energia, com os participantes do setor tomando posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam na direção de longo e curto prazo. Comerciantes de varejo e investidores exercem menos influência do que mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de alto crescimento beta.

A influência do varejo sobe quando as tendências do petróleo bruta acentuadamente, atraindo capital de pequenos participantes que são atraídos para esses mercados por manchetes de primeira página e cabeçadas falantes. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o momentum de tendência subjacente, contribuindo para clímax histórico e colapsos que imprimem volumes excepcionalmente altos.

3. Escolha entre Brent e WTI Crude Oil.

O petróleo bruto é comercializado através de dois mercados primários, o Western Intermediate (WTI) e o Brent. O WTI é originário da Bacia Permiana dos EUA e de outras fontes locais, enquanto o Brent vem de mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Estas variedades contêm diferentes teores de enxofre e gravidade API, com níveis mais baixos de WTI, comumente chamados de petróleo leve doce. O Brent tornou-se um indicador melhor de preços mundiais nos últimos anos, embora o WTI esteja agora mais fortemente negociado nos mercados futuros mundiais (após dois anos de liderança de volume Brent).

Os preços entre esses níveis permaneceram dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a uma rápida mudança no ambiente de oferta versus demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo que a perfuração Brent sofreu uma rápida redução.

A lei norte-americana que remonta ao embargo de petróleo árabe dos anos 70 agravou essa divisão, proibindo as companhias de petróleo locais de vender seus estoques nos mercados internacionais. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez estreitando a diferença entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar.

Muitos dos contratos futuros do CMM Group NYMEX acompanham o benchmark WTI, com o ticker “CL” atraindo volume diário significativo. A maioria dos traders de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivativos. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e backwardation.

4. Leia o gráfico de longo prazo.

WTI petróleo bruto subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo a faixa dos 20 anos e entrando em uma banda estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma recuperação parabólica de US $ 120. Atingiu o pico no final da década e começou um declínio tortuoso, caindo na adolescência à frente do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, alcançando a maior alta histórica de US $ 157,73 em junho de 2008. Em seguida, caiu em uma enorme faixa de negociação entre esse nível e os 20s superiores, estabelecendo cerca de US $ 55 no final de 2017.

5. Escolha seu local.

O contrato futuro de petróleo bruto NYMEX WTI Light Sweet (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez; no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade contratada de 1.000 barris e à flutuação de preço mínimo de .01 por barril. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos pela NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos operadores privados ou investidores.

O US Oil Fund (USO) oferece a forma mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, lançando um volume médio diário superior a 20 milhões de ações. Essa segurança rastreia os futuros do WTI, mas é vulnerável ao contango, devido a discrepâncias entre contratos do mês anterior e contratos com datas mais longas que reduzem o tamanho das extensões de preço. O iPath S & P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume médio diário superior a três milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos semelhantes de redução de lucro.

Empresas petrolíferas e fundos setoriais oferecem exposição diversa à indústria, com operações de produção, exploração e serviços petrolíferos apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir drasticamente por longos períodos. Essas controvérsias ocorrem frequentemente quando os mercados de ações estão tendendo acentuadamente, com comícios ou liquidações desencadeando uma correlação entre mercados que promove o comportamento de fechamento entre diversos setores.

Os cinco maiores fundos da empresa de petróleo dos EUA e volume médio diário:

SPF Energy Select Setor ETF (XLE) - 18.401.461 SPDR S & P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP) - 11.735.669 Cotações do Mercado ETF (OIH) - 7.641.589 ETFs dos EUA de Energia (IYE) - 1.169.697 ETF Vanguard Energy (VDE ) - 647.095.

As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de aproveitar a exposição ao petróleo bruto a longo prazo, com as economias de muitas nações se aproximando de seus recursos energéticos. O dólar americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os códigos USD / COP e USD / MXN, tem rastreado o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores alta liquidez e fácil acesso às tendências de alta e tendência de baixa. Posições de petróleo bruto em baixa exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a venda a descoberto.

The Bottom Line.

Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo habilidades excepcionais para gerar lucros consistentes. Os agentes do mercado que buscam negociar futuros de petróleo bruto e seus numerosos derivativos precisam aprender o que move a commodity, a natureza da multidão predominante, o histórico de preços a longo prazo e as variações físicas entre as diferentes classes.

Day Trading Futuros de petróleo bruto.

Quando se trata de Negociação de Commodities, os futuros de petróleo bruto são um dos meus mercados futuros preferidos, já que "medo e ganância" são intensificados nesse mercado.

De volta ao homem contra o mercado.

Day Trading Commodities com Futuros de Petróleo Bruto.

A volatilidade do petróleo bruto oferece uma "personalidade de mercado diferente" do que os futuros sobre índices de ações. Aqui estão algumas das coisas que você precisa saber sobre o dia de negociação de futuros de petróleo bruto:

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O petróleo bruto é um dos meus mercados futuros favoritos para o comércio do dia. Antes de mergulhar e compartilhar com você como a volatilidade no petróleo cru se adequa à minha tolerância ao risco para o dia de negociação e fornecer alguns exemplos de gráficos, devemos revisar algumas das especificações do Crude Oil Futures.

Os futuros de petróleo bruto têm vencimento mensal. Então, a cada mês, trocamos um mês de contrato diferente, então é preciso saber quando é o primeiro dia de notificação e o último dia de negociação para os futuros do petróleo bruto, a fim de sempre certificar-se de que estamos negociando o mês adequado com a maior liquidez e evitar qualquer chance de entrar em situação de entrega.

Em seguida é o tamanho do contrato. Os futuros do petróleo bruto são baseados em 1.000 barris. Para ser honesto de uma perspectiva de negociação dia tudo o que eu me importo é que cada marca ou flutuação de 1 centavo é de US $ 10 contra mim ou a meu favor por contrato. Isso significa que um movimento de 92,94 para 92,74 = $ 200.

Outro fator é o horário de negociação. No momento em que estou compartilhando meus pensamentos com você, 8 de abril de 2013, o comércio de futuros de petróleo bruto na plataforma CME Globex e o comércio de 5:00 CDT até o dia seguinte às 4:00 da tarde CDT. São 23 horas de negociação. Eu definitivamente não recomendo o dia de comercialização neste mercado 23 horas. mas é bom saber as horas de negociação.

O volume de futuros do petróleo bruto é muito bom para negociar na minha opinião. Com uma média de cerca de 300.000 contratos por dia.

Um último ponteiro para tocar é o relatório da Energy Information Administration (EIA) que normalmente vem às quartas-feiras às 9:30 CDT (em semanas curtas, feriados, etc.), este relatório será empurrado para quinta-feira às 10:00 CDT). Digo aos meus clientes que este relatório é muito volátil e gostaria de sair 5 minutos antes e não voltar a negociar 5 minutos antes de o relatório sair. Este relatório, por sua vez, merece uma escrita, mas em breve, o relatório fornece informações sobre a forma como a nossa pilha de estoque está a fazer (= oferta / demanda) e o mercado se moverá com base nos números versus o esperado. Novamente, como um comerciante de dia, o seu trabalho principal é saber sobre este relatório, quando sai e na minha opinião ficar fora do mercado durante este tempo. cannontrading / tools / 2012-futuros-calendário.

O que torna o futuro do petróleo bruto atraente para mim em termos de troca do dia é o fato de que o medo e a ganância são intensificados neste mercado. Isso cria um terreno para picos, vendas offs e muitas vezes um tipo volátil e de dois lados da faixa de negociação. Eu também vi grandes movimentos acontecerem nos futuros do petróleo bruto MUITO RÁPIDO. Compare isso com mercados como futuros de mini SP 500 ou futuros de T Bonds e você verá uma maior volatilidade em média. Talvez seja a falta de paciência que tenho notado em mim às vezes que me atrai para esse mercado, mas gosto do fato de que meus negócios diários em petróleo bruto não duram muito. Eu ou fui impedido ou atingi minha meta de lucro, normalmente dentro de 2-8 minutos. Às vezes mais rápido que isso. Isso pode não ser adequado para todos e há muitas maneiras de negociar futuros (assunto para um livro inteiro), então é preciso primeiro entender-se em relação à negociação, seu cronograma, seu capital de risco, nível de disciplina etc antes de tentar escolher quais mercados para o comércio.

Estando na costa oeste, eu gosto dos horários das 6h às 10h (horário do Pacífico) para o dia de negociação desse mercado. Eu acho que geralmente fornece movimentos suficientes, estes são os tempos com o volume mais ativo. Se você é um comerciante estrangeiro, talvez o fuso horário europeu, você pode querer olhar para o petróleo bruto do Mar do Norte, que negocia no ICE com bom volume e ação MUITO durante a sessão europeia.

O que eu pessoalmente busco quando o dia comercializando futuros de petróleo bruto é um esgotamento na compra / venda e condições extremas de sobrecompra / sobrevenda. Então, busco o que chamamos de movimento de tendência de contador. Devo avisá-lo antecipadamente, que se você não for disciplinado o suficiente para fazer paradas em cada negociação, você pode se machucar bastante, já que às vezes o movimento contrário que eu procuro não acontece e o mercado pode fazer outra grande vantagem contra mim.

Eu gosto de usar um indicador semelhante ao RSI e normalmente vou usar gráficos de volume ou gráficos de barras de intervalo.

Eu gosto de gráficos de volume melhor para o dia de negociação de curto prazo, porque eu sinto que, quando o mercado se mover rápido, você terá uma imagem visual melhor usando gráficos de volume que aguardam um gráfico de 3 minutos para completar, por exemplo. Tamb� se o mercado est� & quot; morto & quot ;, volume baixo e n� muito movimento, pode receber sinais falsos nos mapas de tempo apenas porque o tempo passou e as barras foram conclu�as.

Todos os tópicos acima e abaixo merecem uma revisão mais aprofundada, mas neste artigo inicial eu apenas gostaria de lhe fornecer informações básicas / visão geral e, talvez, abra sua mente neste mercado como você pode possivelmente negociar dia.

Eu gosto de configurar minha futura plataforma de negociação com metas e lucros automatizados para serem enviados para o mercado assim que eu entrar no meu comércio. Temos mais do que algumas plataformas de negociação GRATUITAS que conseguirão isso.

Abaixo está um exemplo de um bom dia de negociação criado a partir de 8 de abril de 2013. Eu usei 18 ticks range bar chart:

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DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Para resumir, espero poder compartilhar com você:

2. Descreva brevemente algumas das especificações / comportamento dos contratos relacionados ao day trading.

3. Brevemente, toque no uso de movimentos contra tendências nos mercados futuros de petróleo bruto.

De volta ao topo.

De volta ao homem contra o mercado.

* Por favor, note que as informações contidas nesta carta destinam-se a clientes, potenciais clientes e públicos que tenham uma compreensão básica, familiaridade e interesse nos mercados de futuros.

** O material contido nesta carta é de opinião apenas e não garante lucros. Estes são mercados de risco e apenas o capital de risco deve ser usado. Os desempenhos passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

*** Esta não é uma solicitação de qualquer pedido de compra ou venda, mas uma visão de mercado atual fornecida pela Cannon Trading Inc. Qualquer declaração de fatos aqui contida é derivada de fontes consideradas confiáveis, mas não são garantidas quanto à precisão, nem pretendem estar completos. Nenhuma responsabilidade é assumida em relação a qualquer declaração ou com respeito a qualquer expressão de opinião aqui contida. Os leitores são convidados a exercer seu próprio julgamento na negociação!

**** Dia de negociação pode ser extremamente arriscado.

Você e seu corretor trabalharão juntos para atingir seus objetivos comerciais. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes para que possamos crescer e melhorar juntos.

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Tuições comerciais.

Na demanda do nosso leitor, desenvolvemos uma estratégia simples para negociar futuros de petróleo bruto no MCX. Esta é uma estratégia de negociação Trend following swing que toma posições no período de tempo diário. Bollinger Bands é usado como um indicador para determinar a quebra de tendência. O número de negociações geradas usando essa estratégia é muito baixo, o que facilita o comércio. No entanto, o rebaixamento máximo está em um lado um pouco mais alto, portanto, o gerenciamento de risco é necessário. Esta estratégia de negociação de petróleo bruto é desenvolvida especificamente para iniciantes nos mercados de commodities. Leia abaixo a visão geral da estratégia e os detalhes da AFL.

Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.

Visão geral da AFL.

Captura de tela AFL.

Relatório de backtest.

Esta estratégia de Negociação de Petróleo Bruto tem valores de desembolso mais altos. Mas seria sempre lucrativo a longo prazo. Faça o download do relatório de backtest detalhado aqui.

Curva de capital.

Configurações adicionais do Amibroker para backtesting.

Goto Symbol & # 8211; & gt; Information e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 100 e a exigência de margem de 20% para futuros de petróleo bruto:

Aviso Legal:

Todos os AFLs publicados nesta seção são para fins de aprendizado. Trading Tuitions não possui necessariamente estas AFL e nós não temos quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre elas. Podemos copiar AFLs úteis de fóruns públicos e publicá-los nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reproduzível, informe-nos em & # x73; & # 117; p & # x70; & # x6f; rt & # x40; & # x74; ra & # x64; & # 105; n & # x67 ; & # x74; & # 117; i & # x74; & # x69; em & # x73; & # 46; c & # x6f; & # x6d;

Pós-navegação.

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20 comentários.

É bom ver seus esforços em commodity. Eu mesmo experimentei que, commodities futuras negociações são muito frutíferas para construir capital de NF & amp; BNF Esqueça a compra de ações individuais & amp; segurando. Estes são jogos muito preguiçosos & amp; não minha xícara de chá.

Bye the way, peço-lhe para fazer este sistema no Excel, como a maioria dos operadores individuais ainda não tem acesso ao Amibroker. E entrada numérica fixa & amp; O ponto de saída mostrado na célula do Excel proporciona muito mais controle sobre a emoção do que ver um gráfico. 😉

Desde já, obrigado.

Obrigado pela sua sugestão Gautam. Você está solicitando que o mesmo sistema seja codificado no Excel ou você tem alguma outra recomendação?

Outra sugestão é: Se fizermos alguma mudança em curto / longo cobrindo por crossover de preço com 20 SMA, do que apenas balançando a posição para BB. Espero que isso dê melhores resultados. Saudações.

@Admin: Sim mesmo sistema no Excel, com uma pequena mudança de saída da posição atual quando o preço cruza 20 SMA.

Então re entrada com sinal BB como dito no sistema.

(IMO, essa regra de saída pode dar um resultado melhor. Sua experiência é bem-vinda.)

Certo! Fique ligado para ver uma planilha do Excel com base nesse sistema. Não é possível confirmar no ETA embora 🙂

Algum excel desenvolvido?

Podemos trocar essa estratégia por intraday. Se o seu trabalho no intraday qual o prazo adequado como 5 min, 15 min.

Não, esta é uma estratégia de Swing Trading. A negociação intradiária não é recomendada.

Ok, Obrigado pela sua esperança senhor, Qualquer estratégia intradiária Para o crudeoil ou como obter o sistema de excel aberto, alto, baixo em Mcx.

Oi admin, este comércio de petróleo bruto tem técnica de franco-atirador?

Eu sou confuso código de nome que eu vi no youtube nome franco atirador.

Este código usa no tempo ?.

Obrigado por compartilhar.

Eu recomendo não ir para qualquer nomes extravagantes, esta estratégia tem tudo o que você quer.

Você pode compartilhar o resultado da estratégia nos últimos 10 anos? Você pode usar dados pontuais brutos.

Oi eu sou novo em commodities. Você pode detalhar alguns passos nesta estratégia para eu entender. Pls.

Qual é o alvo ideal?

Isso depende do seu apetite pelo risco. 2-3% é um bom alvo para curto prazo.

Oi admin .. obrigado por ajudar iniciantes como eu. Eu tenho uma pergunta. Se você puder, por favor, volte a testar por mais anos? Para que eu possa entrar diretamente no comércio do que pensar demais. 🙂

Mesmo se eu backtest em todos os dados disponíveis, não asseguraria 100% de garantia sobre a taxa de sucesso futuro. Por favor, faça o comércio de papel por alguns dias antes de ir viver.

Períodos = param (& # 8220; Períodos & # 8221 ;, 40, 5, 100, 5);

você pode pls explicar essas duas linhas? é que 40 sma e 100 sma ??

Significa Banda de Bollinger dos períodos 40 e largura 1.

Obrigado pela resposta .. No entanto, preciso de mais ajuda. Existem 4 parâmetros diferentes de largura e período? gostaria de entender o sistema corretamente antes de usá-lo.

Comércio de petróleo bruto: uma estratégia que funciona.

Negociando Futuros de Petróleo Bruto com o OVX.

Os contratos de futuros de petróleo são extremamente populares.

Mas você realmente sabe o que está fazendo? Você é cliente do cassino ou é proprietário do cassino? A escolha é sua.

Quando o dia comercializa contratos de futuros de petróleo bruto, use o OVX ou Índice de Volatilidade de Óleo como um proxy direcional. Ou não, e perca seu dinheiro.

A estratégia de negociação a seguir o manterá no lado dominante do mercado de petróleo bruto e fornecerá a você um modelo de volatilidade de opções pouco conhecido e raramente usado que serve como um filtro de negociação confiável.

Aprenda a testar teorias de negociação. Assuma o controle do seu futuro. Pare de ser uma vítima.

Uma abordagem intradiária para negociação de contratos futuros de petróleo bruto.

Obrigado pela leitura. Hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento de uma abordagem consistentemente confiável para negociar futuros de petróleo bruto. E então expandiremos de uma "abordagem" para uma estratégia de negociação totalmente automatizada que você pode rapidamente e facilmente implementar.

Primeiras coisas primeiro ... antes de entrarmos na estratégia atual. É importante notar que muitos leitores da TradingSchools podem não estar familiarizados com contratos futuros de petróleo bruto. Em poucas palavras:

Um contrato de petróleo bruto é igual a 1.000 barris de petróleo bruto. O movimento do preço mínimo é 0,01 ou 1 centavo. 1 centavo no movimento do preço é igual a $ 10.

Para simplificar as coisas, se você comprar um único contrato de petróleo bruto por US $ 50,00 e depois vender rapidamente por US $ 50,01, seu lucro será de US $ 10.

Os contratos futuros de petróleo bruto são altamente líquidos. Normalmente, um milhão de contratos serão negociados em qualquer dia.

A melhor hora do dia para o comércio de contratos de futuros de petróleo bruto é durante a "sessão do dia". A sessão do dia seria definida como 9 AM (EST) - 11:30 AM (EST). Se você negociar dentro desse prazo, você estará participando da maior parte do volume de negócios diário. A vantagem de apenas negociar dentro da sessão do dia é que o volume pesado mantém o spread Bid / Ask (geralmente) em 1 centavo.

Também é importante liquidar seus contratos de futuros de petróleo bruto antes do final do dia terminar. Se você não fizer isso, espera-se que você tenha uma margem de manutenção de US $ 2.500 a US $ 3.000 por contrato de futuros de petróleo bruto.

Para os propósitos desta publicação no blog, estaremos concentrando-nos apenas na negociação de contratos de futuros de petróleo bruto intradiário. Nós não queremos qualquer exposição durante a noite ou exigência de margem adicional. Estamos procurando obter o maior sucesso comercial para o nosso buck comercial.

Uma abordagem para negociar contratos de futuros de petróleo bruto.

Sempre que você estiver em um comércio, você deve fazer uma pergunta simples - eu atualmente tenho uma vantagem estatística? Se você não fizer isso, então você é a velha que joga a slot machine no cassino indiano. Ou o otário colocando suas fichas de casino em vermelho ou preto. Ou as apostas de butthead que Bruno 'The Magnificent' Beefcake derrotarão Rocky via TKO na 8ª rodada. Você está jogando.

Você não quer jogar. Você quer possuir a máquina caça-níqueis, ou a mesa de roleta, ou o livro de esportes. Mas, para conseguir isso, você precisa de uma vantagem estatística. Deixe os outros jogarem contra sua borda e observe-os perderem.

Em uma publicação anterior do blog, falamos sobre uma estratégia de negociação simples e robusta que aplicamos ao contrato de futuros Emini SP500. O conceito é excepcionalmente simples. Que só queremos estar negociando na direção da tendência dominante do dia. Chamamos essa estratégia, a estratégia de negociação do meio-ponto. Você pode ler tudo sobre essa estratégia comercial aqui.

Em uma postagem de blog adicional, expandimos o conceito de estratégia de negociação Mid-Point com um filtro de volatilidade VIX. O resultado final foi uma estratégia de negociação totalmente funcional.

Hoje, vamos pegar a estratégia de negociação do ponto médio e aplicar a estratégia ao contrato futuro de petróleo bruto.

Regras Exatas.

Usando apenas a sessão do dia do contrato de futuros do petróleo bruto, estaremos focando apenas no lado da compra, ou no lado longo.

As regras de entrada são as seguintes:

Aguarde 2 horas após a abertura do mercado. Calcule o ponto médio do intervalo diário. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.

Sair das regras da seguinte maneira:

Se a alta de uma barra de 5 minutos cruzar abaixo do ponto médio, saia da negociação no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.

Simples estúpido. Nada extravagante aqui. Vamos dar uma olhada nos resultados:

Petróleo bruto Trading com uma técnica de entrada simples e estúpida.

Agora vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho comercial individual:

2.443 negócios, Ave Trade $ 65, redução de US $ 10k. Podemos melhorar?

A primeira coisa que deve saltar da tela é o tamanho da amostra. Com um total de 2.433 negócios e um tamanho médio de comércio de US $ 65 por comércio, isso é muito além de um resultado aleatório. O que é tão promissor é que o tamanho da amostra nos dá muita latitude para adicionar um filtro adicional. Não precisamos dessa tortilha para fazer um delicioso burrito. Precisamos apenas de tortilla suficiente para manter essa coisa juntos, mantê-lo estável, torná-lo saboroso o suficiente para comer.

Como podemos melhorar o desempenho comercial individual? E como podemos fazer isso sem sobre otimização? Como podemos preservar a lógica subjacente, sem superação e apresentando a chance de um resultado aleatório?

Para esta estratégia particular, gostaria de apresentar um filtro de volatilidade, especificamente o OVX.

O que é o OVX?

Muitos leitores provavelmente estão riscando a cabeça e se perguntando: "o que diabos é o OVX?"

O OVX (Oil Vix) foi introduzido pela Chicago Board of Trade em 2008. É uma medida da volatilidade esperada de 30 dias dos preços do petróleo, aplicando o cálculo VIX ao USO ou ao United States Oil Fund. O cálculo engloba um amplo espectro de preços de opções.

O cálculo engloba um amplo espectro de preços de opções. Eu sei, com certeza parece confuso. Mas não deixe isso!

Em poucas palavras, quando o OVX está para baixo, o medo está deixando o mercado de petróleo. E podemos razoavelmente esperar uma alta nos preços do petróleo.

Quando o OVX está terminado, o medo entrou no mercado, e podemos razoavelmente esperar que os preços do petróleo caíssem.

Como o VIX, o OVX não é um preditor perfeito. Mas na terra dos cegos, o homem de um olho é rei.

Existe alguma evidência científica que apóie a teoria de que o OVX pode prever os preços do petróleo bruto? Sim. Na verdade, houve vários achados acadêmicos para apoiar a teoria. Não espero que o público entenda rapidamente os cálculos mencionados no artigo. Simplesmente descolei a teoria e testei a teoria em minha própria plataforma, usando meus próprios dados.

Estratégia de negociação de petróleo bruto: usando o OVX como um filtro.

Ok, então vamos agora pegar nossa estratégia de negociação de ponto médio original e adicionar o OVX como um filtro. Regras exatas da seguinte maneira:

Aguarde 2 horas após a abertura do mercado. Se o OVX estiver em baixa 2% Calcule o ponto médio da faixa diária de petróleo bruto. Quando o mínimo de um bar de 5 minutos cruza o Mid-Point, queremos comprar petróleo bruto no mercado.

Sair das regras da seguinte maneira:

Se a alta de uma barra de 5 minutos cruzar abaixo do ponto médio, saia da negociação no mercado. Saia do comércio no final da sessão do dia.

Agora vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho comercial individual:

Ao introduzir um filtro de volatilidade, nosso lucro salta mais alto.

Agora estamos olhando para algo legal. Nosso tamanho médio dos negócios saltou de US $ 65 para US $ 126 por comércio. Reduzimos o tamanho da amostra de negociações para o que eu considero ser o “ponto ideal” de 200 negociações. E, o mais importante, nossa redução diminuiu de US $ 10k para US $ 2.7k. Uma grande melhoria.

Quando desativar esta estratégia.

Todas as estratégias se quebram. Os mercados são eficientes, outros participantes eventualmente encontrarão essa vantagem e tentarão explorá-la. Uma vez que isso acontece, a borda desaparece. Então você precisa ter um mecanismo no lugar, que encerra o sistema.

Se você notar a curva de patrimônio acima, há uma linha azul. Esta linha é uma média móvel de 100 períodos da curva patrimonial. Uma vez que o desempenho em tempo real atravessa a curva de equidade - o show está pronto. A borda se foi. Provavelmente nunca mais voltar. Portanto, é importante que isso já esteja no lugar.

Embrulhando as coisas.

Mais uma vez, obrigado pela leitura. Um pouco de uma longa publicação. E verdade seja dita, eu sou um escritor técnico horrível. Aplicar uma explicação ao obscuro definitivamente não é meu terno forte.

O takeaway chave é que, se um ex-con, abandono escolar com pouca habilidade matemática pode descobrir essas coisas ... então você também pode. Você não precisa de um monte de indicadores extravagantes ou um mentor que administra um fundo de hedge de 5 trilhões de dólares. Você só precisa se sentar e começar a fazer perguntas sobre os dados. As respostas estão no site simples. Mas você tem que fazer as perguntas.

Depois de começar a fazer perguntas ... sua imaginação se enraizará. Suas perguntas se transformarão em um pântano de febre de pesquisa e descoberta. Você ficará rapidamente obcecado, quem sabe onde sua pesquisa vai levar.

Mas a chave é pesquisa e teste.

Outro benefício frutífero de testar e pesquisar ... você descobrirá rapidamente o que não funciona. Quando algum guru da negociação professa que o seu “fluxo de ordens institucionais, o indicador de negociação hyper delta gama kappa está piscando um sinal de compra… você pode pausar e testar a teoria.

Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda para testar suas teorias ou idéias ... por favor, contacte. Posso programar praticamente qualquer idéia em alguns minutos.

Sobre o autor.

Emmett Moore.

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63 Comentários sobre "Negociação com Petróleo Bruto: Uma estratégia que funciona."

Oi Emmett, uma ótima postagem na negociação de futuros CL usando o OVX. Você tem um curso ou um livreto sobre como eu posso fazer isso? ou seja, um guia passo-a-passo sobre como realizar o comércio, como fazer os cálculos necessários, etc.

Muito interessante, Emmet! Eu gostaria de reverter essa estratégia em R. Onde posso obter dados históricos intra-dia de OVX? Você comprou os dados diretamente no site da CBOE?

Adicione um filtro $ tick? Isso é interessante. Acho que vou testar isso.

Você deve testar tudo. Nossas mentes são unicamente conectadas para ver padrões onde não existem padrões.

Existe VIX para quase todos os principais produtos comerciais, e. FX, energia, taxas de juros, índices:

Não! Não diga a todos os meus segredos! Eu uso todos esses.

Sim, com bordas de negociação pessoais fica entorpecida com a difusão, enquanto HFT e algunas grandes o atraem. Não é de admirar que os melhores fundos de hedge não exponham seus segredos comerciais nem por um milhão. E os enganadores acham que um típico shamshow vai compartilhar qualquer coisa útil que funcione melhor que 50/50, geralmente pior. Eles são todos exagerados comerciantes que, de boa vontade, se degradam em uma fraude mentirosa para tentar obter um churn mensal.

Você está indo Long quando $ TICK é pelo menos -400? Eu prefiro $ TICK alto para Longs. Mas dos indicadores internos eu prefiro a linha A / D e upvol-dvol mais. Quando eles estão acima ou abaixo de zero ou fizeram reversões claras na tendência, eu negoço apenas na direção da tendência. Gostaria de ter as habilidades de programação e backtesting porque eu tenho várias configurações bastante semelhantes às postagens da Emmett que eu gostaria de testar.

Então você está apenas usando esses elementos internos para entrar no RobB? Estou apenas surpreso porque pensei que não gostava mais de fazer dias. Por acaso, você assistiu ao chat da "Shadowtraders" de Peter Rescnik no Thinkorswim? Esses internos são o que ele usa todos os dias em sua tela. Apenas curioso, eu tenho certeza que você sabe o que você está fazendo muito mais do que esse artista bs apenas chamando o movimento como acontece, e sua retrospectiva balbuciar.

"RobR", não "Rob B". Pessoas diferentes.

Atire, senti falta disso. A primeira vez que vi um RobR, a menos que seja um erro de digitação. Eu não tenho a melhor visão, e as janelas crammed em pequenas rez com minhas telas comerciais.

Esse não é eu. Isso é RobR.

Desculpe RobB. Eu tive tanta distração dos constantemente mentirosos e instigantes guttysnipes dos alter-disfarces de pestes, minha visão cansada se confundiu com o id legítimo de alguém mais confuso para você.

Dtchurn, você vai precisar de férias depois de todas as suas postagens. ri muito. É melhor você verificar sua pressão arterial. Eu fiquei tão bravo quando essa TST atacou todos por serem apenas de opinião. Sei como se sente.

Qual software você está usando para teste?

Talvez Emmett possa postar gráfico de entrada / saída com os dois instrumentos no gráfico, como eles dizem que uma imagem vale mil palavras.

Claro, vou publicar uma foto amanhã. Uma imagem vale definitivamente mais que mil palavras.

Essa configuração de negociação é bastante fácil. A chave é a queda das opções de preços de volatilidade - medo de sair do mercado.

Obrigado pela informação, você poderia esclarecer quando começar a calcular o ponto médio?

Certo. Você inicia o cálculo na primeira barra. À medida que o mercado produz novos altos ou baixos novos, o ponto médio se ajustará.

Espero que isso ajude.

O tradicional regular aberto para o petróleo é 9 horas do leste. Que fuso horário você está mostrando neste gráfico? Além disso, qual é o cálculo para a alteração percentual de OVX? É a variação de% do mercado aberto do petróleo?

Eu sou PST. E são 6 da manhã para mim.

Então parece que seus tempos estão seriamente fora. Seu write up diz para negociar apenas das 9 às 1130 ET. Sua imagem mostra que você começa às 6 e termina em 1130. Se são PT, isso é um total de 5 horas, 30 minutos, enquanto o ET que você declara na escrita é de apenas 2 horas, 30 minutos, assim só permitiria 30 minutos para realmente estar no mercado se um fosse esperar por 2 horas para obter o ponto médio de referência.

Então, o seu período médio é de 0600 ET a 0800 ET?

Ainda não sei como você está calculando a queda percentual. É pontos ou relativos ao valor absoluto do dia anterior?

Eu não entendo este artigo. Este é um site de treinamento que você está revisando ou o quê? Não vejo um link ou nome de domínio.

Este artigo não é uma revisão de um fornecedor, mas parte de uma série de artigos Emmett está escrevendo por falta de melhores palavras, "Faça você pensar por você mesmo". Ele está usando trading de algo, provavelmente baseado em seu ensino de Kevin, e programando vários parâmetros e testando-os novamente.

Ele provavelmente poderia usar um título melhor para distinguir seu artigo de revisão deste Algo Trading Articles. E provavelmente um pouco confuso que ele classifica seu próprio Algoritmo.

Obrigado Emmett por este algoritmo simples e bastante eficiente e sua interessante variação baseada em OVX. Estou tendo dificuldade em encontrar os dados com os quais você está realmente trabalhando. Seu gráfico acima refere-se ao 25 ​​de fevereiro de 2016 e, nesse momento, a WTI estava negociando cerca de 30 (Brent não estava longe e USO estava abaixo de 10 ...) longe do identificador 40, vejo em seu gráfico ... Você poderia esclarecer esse aspecto particular? THX.

Obrigado por um ótimo artigo.

O seu índice OVX expresso em porcentagem é um indicador personalizado?

Esses tipos de estratégias precisam ser programados. E definir para disparar quando as condições forem atendidas.

Eu tenho algumas outras estratégias que passam por longos e longos períodos em que nada acontece. E, em seguida, BOOM, eles começam a girar dinheiro. Este próximo período de outono, provavelmente a partir de setembro ... as coisas realmente vão começar a aparecer.

Olhe sobre os tópicos de Elitetrader por NoDoji e JackHershey para lições de troca comercial dia. Baron of Elitetrader aparentemente era também um mestre scalper e vendedor do curso de negociação. elitetrader / et / threads / what-did-you-do-with-the-1st-million-you-earned.309659 /

Isso depende do que você quer dizer com "scalping". Está tentando por 8 tiques um comércio de escalação, ou é escalar entrar em negociações para 2 a 3 carrapatos um pop? Não conheço ninguém que faça com sucesso este último, apesar dos muitos gurus que ensinam esses métodos. Agora, o primeiro por outro lado ...

Que grande discussão sobre scalping. Eu concordo com todos. Eu também comecei a melhorar quando deixei meus vencedores correr, o que obviamente aconteceu quando o mercado fez um movimento prolongado. É muito mais difícil pregar do que praticar. Obrigado por suas respostas.

Informações completamente inúteis que todos já sabiam da elite. A HFT tornou o varejo ainda pior, não duh. Foi discutido adnausem em bmt e até mesmo aqui em meses de comentários agora regurgitados por gollumtroll. Até mesmo o tophotdog Bburns na última década ensinaria um período de tempo duplo. Isso costumava ser a moda de ter um período de 5 a 15 minutos em um gráfico de 1 a 3 min. como eu disse, ignore e dê uma boa risada especialmente nas novas postagens da review do b__ks.

rtchoke, eu concordei em cada ponto que você fez. A maioria das pessoas se emociona quando se trata de dinheiro, especialmente se for enganado. Os cartazes regulares estão tentando manter os vendedores honestos e eu aprecio isso. Minha visão de lucros de negociação está em linha com a realidade agora graças a este blog e aos colaboradores.

No que diz respeito a vários prazos, o IMO deve seguir a abordagem de cima para baixo ou estar preparado para ser atropelado.

Bem, quando o troll parar de pegar guttysnipe potshots em posts singulares contra outros membros por terem sofrido o perdedor no comentário há meses atrás, especialmente usando até quatro diferentes id para se patheticamente, fingindo ser pessoas diferentes, então talvez seja hora de deixar o O resto dos leitores decide por si próprio quanto de um "babuíno melhor" ele se tornou. Ótimo post de foto Cyn naquela época.

Talvez suas postagens se destaquem, eu ficaria lisonjeado. Eu notei esses nomes de tela com uma tentativa de destacar você. É uma loucura porque eu só leio seus comentários sobre os shows falsos que estão prejudicando as pessoas comuns. Quem ficaria chateado com isso, exceto contra si?

Hey churn - você já considerou que outras pessoas aqui realmente não gostam de você e de seus discursos? Talvez você devesse ser uma dessas pessoas. E eu não sou o Pete.

Você adiciona absolutamente NADA a este site. E eu estarei aqui enquanto você estiver. Então é melhor você se acostumar comigo.

Quem faz um alias copiando o nome de outra pessoa e apenas constantemente insultos não está exatamente em motivos robustos.

Quanto a agregar valor, não me lembro de você ter feito um post exceto para insultar Dtchurn. Você pode mostrar um link para a valiosa publicação que você adicionou.

Por fim, você apareceu exatamente quando Pete e Dtchurn estão lutando, então é muito crível que você seja Pete ou esteja associado a ele.

Não, só você gollumpeet vestindo o disfarce fodido de drkump como um objeto pscyho louco para minhas postagens, além dos depósitos. Porque você foi provado errado e um troll e não aceita. E as suas postagens falsas na revisão do BFT falam consigo mesmo. Ninguém que conhece sua história está comprando, LOL.

É como Thrilla em Manila II. Pessoalmente, quando Pete ou um de seus alias começam a publicar coisas estranhas nos dias de hoje, eu apenas tentei ignorá-lo. Eu responderei se o post for um pouco racional.

Mas ele passou por cima, formando o apelido de Dtchurn. Você poderia imaginar o que Trump estaria fazendo se isso acontecesse com ele? Então, talvez não haja paz a ser feita e como eu disse Thrilla em Manila II.

Eu não sou Pete, genial. Adivinhe de novo.

Não há literalmente nenhuma palavra para expressar meus pensamentos em sua postagem, então eu vou apenas dizer que tenho certeza de que Mike está emocionado e que brinca com alegria com o conselho e o link que você postou.

E no fundo da minha mente, espero que Deus, sua postagem como a minha, seja um sarcasmo.

Sim, ignore gollum-troll tente jogar catchup com elite, já que mencionamos isso muitas vezes e há muito tempo. Nenhuma prova mostrada é tão ruim quanto o beachforum ecatoriano. A graça salvadora da elite é que é um fórum muito mais aberto para ambos os shills e zangados, que se encarregaram de ex-dupes, então você realmente ouviu algumas postagens verdadeiras na ocasião. Eles finalmente moderaram as dificuldades que foram desenfreadas anos atrás, muito provavelmente não é surpreendentemente provocado pelos psicopatas que vivem lá.

"Sem problemas. Eu escreverei sobre estratégias de escalpelamento. Isso é fácil. ”- isso seria um bom tópico Emmett, ansioso por isso & amp; discussões (comentários) em torno dele.

Tanto quanto eu amo SW, também vejo falhas o tempo todo. Você pode testá-lo até a morte e ainda obter problemas inesperados no mundo real. Não consigo imaginar deixar algum computador trocar minha economia. Que tal se aconteça algo inesperado como um flash-crash que envia o programa para algum loop inesperado onde ele simplesmente compra e vende de uma maneira que você nunca esperava.

Mas eu concordo que a única maneira pela qual essa estratégia faz algum sentido é que ela esteja no piloto automático.