Bloquear estratégia de negociação

Comércio de Blocos.

O que é um 'Block Trade'?

Um block trade, também conhecido como block order, é uma ordem ou negociação submetida para a venda ou compra de uma grande quantidade de títulos. Um comércio de bloco envolve um número significativamente grande de ações ou obrigações sendo negociadas a um preço combinado entre duas partes, às vezes fora dos mercados abertos, para diminuir o impacto sobre o preço de títulos. Em geral, 10.000 ações, não incluindo tostão, ou US $ 200.000 em títulos são consideradas um comércio de bloco.

QUEBRANDO 'Block Trade'

Se uma negociação em bloco for conduzida no mercado aberto, os negociadores devem ter cuidado com o negócio, já que isso causa grandes flutuações no volume e pode afetar o valor de mercado das ações ou títulos que estão sendo comprados. Portanto, as negociações em bloco geralmente são conduzidas por meio de um intermediário, em vez de o fundo de hedge ou banco de investimento comprar os títulos normalmente, como fariam em quantias menores.

A maneira em que os negócios de bloco são feitos.

Negociações em bloco são geralmente conduzidas através de um intermediário conhecido como casa de bloco. Essas empresas se especializam em grandes negócios e sabem como iniciar esses negócios com cuidado, de modo a não provocar um aumento ou uma queda volátil no preço do título. As casas de blocos mantêm os comerciantes em equipes que são bem versadas na administração de negócios desse porte. Staffers fornece uma casa de bloqueio com relações especiais com outros comerciantes e outras empresas que permitem que a empresa troque essas grandes quantidades com mais facilidade.

Assim, quando uma grande instituição decide iniciar uma negociação em bloco, ela vai entrar em contato com a equipe de uma casa de blocos, confiando que eles ajudarão coletivamente a obter o melhor negócio. Uma vez que um pedido é feito, os corretores em uma casa de blocos entram em contato com outros corretores que se especializam no tipo específico de garantia que está sendo negociado, e os corretores de títulos especializados enchem o grande pedido através de vários vendedores.

Se, por exemplo, o JP Morgan quiser iniciar uma negociação em bloco de 10 mil ações a US $ 10 por ação, entrará em contato com uma casa de blocos para obter ajuda. Os funcionários do quarteirão dividem o grande comércio em partes administráveis, neste caso, cinco blocos menores de 2.000 ações, a US $ 10 por ação. Cada um dos blocos será iniciado com um corretor separado, mantendo assim a volatilidade do mercado baixa.

Bloquear Negociações.

Um Block Trade é uma transação de futuros negociados, opções ou combinação que é permitida a ser executada separadamente do mercado de leilão público. A participação em negociações em bloco é restrita a Participantes de Contrato Elegíveis, conforme esse termo é definido no Ato de Troca de Mercadorias.

A Regra 526 (& quot; Block Trades & quot;) bloqueia a negociação em bloco nos produtos CME, CBOT, NYMEX e COMEX. Negociações em bloco são permitidas em produtos específicos e estão sujeitas a requisitos mínimos de tamanho de transação que variam de acordo com o produto, o tipo de transação e o tempo de execução. Os negócios em bloco podem ser executados a qualquer momento a um preço justo e razoável.

Bloqueio de relatórios comerciais, apresentação e requisitos de limite mínimo são estabelecidos no Aviso de Regulamentação do Mercado mais atual sobre Block Business. Esse aviso está disponível na página de avisos consultivos de regulamento de mercado atual, que pode ser acessada clicando aqui.

Se você tiver dúvidas sobre o bloqueio de negociações, entre em contato com o Departamento de Regulação do Mercado pelo telefone +1 312 341 7970 ou com um dos indivíduos listados nos Avisos Consultivos acima mencionados.

Links importantes.

Veja os limites mínimos do bloco em um arquivo do Excel.

Benefícios do Block Trades.

Conveniência de negociação privada de uma negociação com uma contraparte elegível selecionada Capacidade de executar uma transação grande a um preço único justo e razoável Segurança de um comércio compensado pela CME Clearing Projetado para atender às necessidades institucionais de negociação.

Como um bloco de negociação é relatado.

As negociações em bloco devem ser enviadas via CME Direct ou CME ClearPort.

Saiba mais sobre o registro para acesso ao CME Direct ou ao CME ClearPort.

Entre em contato com o Enterprise Application & amp; Entidades de Sistemas (EASE) Equipe com quaisquer questões de registro adicionais:

E. U.A.: +1 312 456 1560.

Europa: +44 20 3379 3802.

Ásia: +65 6593 5536.

Se você tiver algum problema de envio comercial, entre em contato com o CME ClearPort Facilitation Desk / Global Command Center:

EUA: +1 800 438 8616.

Europa: +44 20 7623 4747.

Ásia: +65 6532 5010.

Por favor, note que o balcão de facilitação está fechado a partir das 16: 30h. CT / 5: 30 horas Horário do Leste (ET) de sexta a 17:00 CT / 6: 00h ET domingo.

Para fins dos produtos de taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes prazos:

ETH: das 12:00 h às 7:00 h, horário central (CT), de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

RTH: das 7:00 às 16:00. CT, de segunda a sexta-feira, em dias úteis regulares.

ATH: 16:00 - às 12: 00h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis regulares e em todos os momentos nos finais de semana.

E-mini Russell 2000 Index.

E-mini Russell 2000 Growth Index, E-mini Russell 2000 Value Index.

BTIC sobre E-mini Russell 2000 Index, BTIC sobre E-mini Russell 2000 Growth Index, BTIC sobre E-mini Russell 2000 Value Index.

* Os contratos E-mini e E-micro relacionados a esses produtos NÃO são elegíveis para negociação em bloco.

Para fins dos produtos de taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes prazos:

ETH: das 12:00 h às 7:00 h, horário central (CT), de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

RTH: das 7:00 às 16:00. CT, de segunda a sexta-feira, em dias úteis regulares.

ATH: 16:00 - às 12: 00h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis regulares e em todos os momentos nos finais de semana.

Para efeitos dos produtos agrícolas no quadro, aplicam-se os seguintes prazos:

RTH: 8:30 - 13:30 CT, de segunda a sexta-feira, em dias úteis regulares.

ETH / ATH: Todas as outras vezes.

* Excluindo opções de propagação de calendário consecutivas que não são elegíveis para bloqueio.

** A negociação em bloco de spreads do calendário de futuros do Tesouro intra-commodity é proibida.

* Excluindo opções de propagação de calendário consecutivas que não são elegíveis para bloqueio.

** A negociação em bloco de spreads do calendário de futuros do Tesouro intra-commodity é proibida.

Limites Mínimos de Negociação de Blocos NYMEX e COMEX.

TAS - spot, 2ª, 3ª e 4ª.

TAM - spot, 2º e 3º.

TAS - spot, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª.

TAM - spot, 2º e 3º.

CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2016 Futures (C6C)

CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2017 Futures (C7C)

CBL California Carbon Allowance Vintage-específicos 2018 futuros (C8C)

CBL California Carbon Allowance Vintage-específicos 2019 futuros (C9C)

CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2020 Futures (CC0)

Opção de propagação do calendário de Chicago Ethanol (Platts) - um mês (CE1)

Opção de propagação do calendário de Chicago Ethanol (Platts) - dois meses (CE2)

Opção de propagação do calendário de Chicago Ethanol (Platts) - três meses (CE3)

Opção Spread Calendário Chicago Ethanol (Platts) - seis meses (CE6)

Futuros do GNL DES Japão (RIM) (JNG)

Futuros diários do gás natural do Reino Unido NBP (NBD)

Futuros diários de gás natural holandês TTF (TTD)

Futuros do mês do calendário de gás natural do TTF holandês (TTF)

Futuros do Mês do Calendário de Gás Natural do Reino Unido NBP (UKG)

German Power Baseload Calendário Mês Futuros (DEB)

Futuros do mês do calendário de pico de energia alemão.

Futuro do Mês do Calendário de Carga Baseada em Energia (GME) na Itália (ITB)

Futuros do Mês do Calendário da Italian Peak Peakload (GME) (ITP)

TAM - spot, 2º e 3º.

TAM - spot, 2º e 3º.

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Como encontrar e trocar blocos de pedidos & # 8211; Estratégia Avançada de Negociação.

Como encontrar e trocar blocos de pedidos & # 8211; Estratégia Avançada de Negociação.

Os blocos de pedidos são uma maneira diferente de analisar o suporte / resistência e a oferta / demanda. Há duas possibilidades de como um operador pode usar o conceito de blocos de pedidos para melhorar suas habilidades de leitura e negociação de gráficos:

1) Identificar oportunidades de reentrada em negociações reversíveis.

2) Encontrar níveis de chave de preço de alto impacto.

Características de um bom bloco de pedidos.

Antes de entrarmos nos detalhes, vamos examinar como é um bloco de pedidos e o que caracteriza um bom bloco de pedidos. Aqui estão os principais pontos de um bloco de pedidos:

Um bloco de pedidos é criado após uma tendência longa e forte. O bloco de pedidos se parece com um top ou bottom de mercado O preço sai do bloco de pedidos com uma quebra de momento alto e / ou inicia uma nova tendência ao sair do bloco de pedidos O preço não deve ficar muito longo em um intervalo durante a criação do bloco de pedidos.

Desenhar blocos de pedidos em seus gráficos.

Essas são basicamente as principais características de um bom bloco de pedidos (assista ao vídeo para mais explicações). Agora chegamos a desenhar e mapear o bloco de pedidos. Aqui está como você traça o bloco de pedidos:

No caso de um bloqueio de ordem após um rally, você eleva o máximo e o último balanço para baixo e desenha uma caixa ao redor dele. Até que o preço se quebre, o bloco de pedidos ainda não está confirmado. Você amplia a zona do bloco de pedidos para o futuro e espere até o preço voltar a ele.

Você pode ver que isso também é muito simples e, depois de algumas tentativas, você deve conseguir localizar e organizar os blocos de pedidos rapidamente. Agora chegamos ao ponto final de como trocar os blocos de pedidos.

Duas maneiras de negociar blocos de pedidos.

Mencionei no início que você pode usar blocos de pedidos para encontrar oportunidades de reentrada em uma negociação ou para identificar níveis de preço de alto impacto. Vamos dar uma olhada em cada ponto.

1) Encontrando oportunidades de reentrada.

Em nossa negociação de reversão, os blocos de pedidos são ideais quando se trata de encontrar oportunidades de reingresso. Se você perdeu a primeira oportunidade de entrada, aguarde até que o preço atinja o bloco de pedidos novamente e, em seguida, registre sua entrada no bloco de pedidos.

Claro, você também pode usar blocos de pedidos para adicionar aos seus negócios existentes e entrar em um pullback.

Além disso, quando você conseguir identificar um bloco de pedidos, poderá usar essas informações para gerenciar suas paradas. Não mude seu stop loss para uma negociação existente antes e espere até que o preço tenha testado novamente o bloqueio.

Quando se trata de cronometrar suas entradas, aguarde até que o preço confirme o bloqueio do pedido e não apenas entre em uma negociação depois que os limites do bloco forem atingidos. Sempre espere pelo teste de sucesso, onde você pode ver que o preço está se afastando do bloco novamente.

2) Identificando os principais níveis de preços.

Quando o preço não retorna imediatamente ao bloco de pedidos, você ainda pode usá-lo para encontrar níveis de preço de alto impacto e, em seguida, cronometre seus negócios com essas informações.

Continue estendendo sua zona de bloqueio de pedidos até que o preço acerte novamente. No entanto, não apenas insira cegamente uma negociação quando o preço atingir o bloco de pedidos. Sempre espere até que você possa ver que o preço está realmente aceitando a área como suporte / resistência.

Em nossa negociação de reversão, sempre procuramos níveis de preço-chave fortes e os blocos de pedidos que ainda não foram testados são ideais aqui.

E é isso ... os blocos de pedidos são um conceito de negociação bastante simples, mas podem ser usados ​​como um grande fator adicional de confluência para melhorar a maneira como você olha gráficos e executa seus negócios.

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Comércio Algorítmico ETF vs. Negociação em Bloco (Parte 3)

Este blog é a terceira parcela sobre a negociação de ETF que é extraída de um artigo do Journal of Trading publicado por nossa equipe de pesquisa quantitativa.

FIGURA 1. Plotagem Box-Whisker quadriculada que mostra os custos de negociação da execução algorítmica (azul) e da negociação em bloco (vermelha) dos ETFs para vários tamanhos de pedido (medidos como porcentagem do ADV).

Comparamos estatisticamente os custos de comércio do ETF da estratégia de déficit de implementação com o de negociação em bloco, que foi considerado como uma maneira eficaz de executar grande parte das ações. O comércio de blocos aqui foi definido como um único comércio com impressões de mais de 10.000 compartilhamentos. Reunimos todas as impressões de blocos ETF de feeds do mercado público do mercado acionário dos EUA de 1/1/2013 a 31/12/2013.

As distribuições de custo comercial do algoritmo de negociação e blocos para vários grupos de tamanho de pedido são comparadas e mostradas na Figura 1. As distribuições de custo de negociação em bloco (marcadas em vermelho) são muito mais restritas do que as negociações algorítmicas (identificadas em azul) para o grupo inteiro de tamanho de pedido. Para ordens com tamanho menor de 1% de ADV, o custo médio de negociação algorítmica é menor que o de negociação em bloco, enquanto para ordens com tamanho maior que 1% de ADV, negociação em bloco mostra menor custo médio. Esses resultados sugerem que, quando os traders têm pedidos de ETF relativamente grandes, deve-se considerar a possibilidade de alavancar a plataforma de negociação de bloco para obter liquidez de fonte para obter uma execução ideal. A regra geral para negociar ETF otimamente é resumida na Tabela 1.

Tabela 1 Métodos para menor custo médio para diferentes tamanhos de pedidos:

Jingle Liu está na Bloomberg desde 2011. Como analista quantitativo no grupo de comércio algorítmico da Bloomberg Tradebook, seu trabalho se concentra no design de estratégia de negociação, modelagem estatística e econométrica, análise de dados em grande escala, microestrutura de mercado e negociação. Em 2010, concluiu o seu doutoramento em Física com 3 patentes e 50 publicações na Nature Photonics, Physical Review Letter e et al.

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Bloqueio de Monte Carlo Bootstrapped & # 8211; em R.

Algumas semanas atrás eu escrevi um post incluindo o código-fonte para uma função de simulação de Monte Carlo em R. A idéia era amostrar aleatoriamente retornos diários produzidos por um backtest e construir uma distribuição de intervalo de confiança de 50% e 90% dos retornos. Desde então, Brian Peterson entrou em contato comigo perguntando se eu trabalharia com ele para obter alguma forma de funcionalidade de simulação de Monte Carlo padronizada dentro do pacote R blotter. O pacote de blotter faz parte do projeto TradeAnalytics em R-Forge (que inclui & # 8220; quantstrat & # 8221;) onde você lerá a descrição do projeto como & # 8230;

& # 8220; Infraestrutura orientada a transações para a definição de instrumentos, transações, portfólios e contas para sistemas de negociação e simulação de estratégia. Fornece suporte de portfólio para portfólios de várias classes de ativos e várias moedas. Ainda em desenvolvimento pesado. & # 8221;

Enquanto trabalhava com Brian, ele sugeriu alguns aprimoramentos para a função no post original, um dos quais era incluir a opção de executar um bootstrap de bloco do backtest original para capturar quaisquer efeitos de autocorrelação. Isso deixa 2 opções no que diz respeito aos pacotes R existentes, ou seja; meboot () e boot ().

Agora meboot () é um pacote muito legal que eu descobri graças a este post por James Picerno no The Capital Spectator. Elimina a exigência de estacionariedade em uma série temporal. Abaixo está um exemplo de como um lote meboot se parece usando o mesmo arquivo simSample que eu usei no post anterior com 1.000 amostras (ou replica como o pacote meboot se refere a ele).

Olhando para o gráfico acima, eu não tenho certeza se é a ferramenta mais apropriada para o trabalho, já que a amostragem é feita dentro de uma faixa muito estreita, dando-lhe grandes oscilações que tendem a reverter para o backtest original. Para ter certeza de que eu também executei a função meboot () sobre os resultados do backtest gerados pelo & long & # 8220; longtrend & # 8221; script de estratégia de demonstração no pacote de blotter. Mais uma vez, amostras rastreiam o backtest original bem de perto.

Se o meboot é ou não a melhor ferramenta para o trabalho, em última análise, vai descer para o que as estatísticas de amostra dizem e quais métricas você usa para determinar se deve ou não prosseguir com uma estratégia em produção. De qualquer maneira, pode ser uma opção útil incluir em qualquer funcionalidade de simulação de Monte Carlo padronizada dentro do blotter.

O pacote de inicialização inclui funções e conjuntos de dados para bootstrapping do & # 8220; Bootstrap Methods and Their Application & # 8221; por A. C. Davison e D. V. Hinkley (1997, CUP). De particular interesse para bootstrapping de série de tempo é a função tsboot (), cuja finalidade é descrita na vinheta no CRAN como “Gerar R replicações de bootstrap de uma estatística aplicada a uma série temporal. As séries temporais replicadas podem ser geradas usando comprimentos de blocos fixos ou aleatórios ou podem ser replicados baseados em modelos. & # 8221;

Agora, o objeto tsboot retornado pela função não inclui as amostras em si, mas, em vez disso, você terá que chamar a função boot. array () para obter a indexação de amostra. No entanto, eu não estava certo de que a função tsboot era apropriada para simplesmente bloquear a amostragem de uma série temporal, embora de forma muito eloqüente e eficiente, conseguisse apenas isso além de calcular uma estatística de cada série amostrada. Então, passei algum tempo depurando a função tentando aprender como executar o bootstrap do bloco e consegui criar minha própria função, que produz o gráfico abaixo depois de amostrar simSample 1.000 vezes (R = 1000) usando um comprimento de bloco de 5 ( l = 5) [código-fonte completo abaixo do gráfico].

Sua escolha de comprimento de bloco (l) pode ser qualquer coisa (contanto que seja menor que o número de períodos em seu backtest) e quanto tempo você faz seus blocos pode ser baseada em vários fatores, incluindo a duração média em que sua estratégia está o mercado ou o período médio em que sua estratégia experimenta autocorrelação. Lembre-se, todo o propósito de adicionar a funcionalidade de bootstrap do bloco era considerar as características de autocorrelação no seu backtest.

Portanto, embora a função mcblocksim () acima seja provavelmente uma melhoria na função mcsimr () sobre a qual escrevi no meu post anterior, ainda há muito trabalho a ser feito para prepará-la para teste e para se comprometer com o pacote de blotter. Itens específicos de tarefas incluem:

Revisitando a função tsboot () e determinando se alguma forma de estatística pode ou não ajudar os usuários a identificar o número ideal de amostras requeridas Potencialmente usando a função drawdowns () no pacote do Performance Analytics como uma estatística na função tsboot () Aplicando intervalos de confiança a as amostras, eliminando assim retornos periféricos (como em mcsimr ()) Adicionando qualquer outro ruído específico de estratégia às amostras.

Então, muito o que fazer, mas como eles dizem, Roma não foi construída em um dia. Espero que você encontre algum uso do código-fonte acima no tempo médio.

Obrigado a Brian Peterson por sua valiosa contribuição até agora.

Trader Advantage Blog.

Dedicado a tornar todo comércio lucrativo.

Estratégia de Leitura de Fita # 2: Espie o Block Trade.

Então, se você é um profissional que não assiste às impressões em tempo real e não segue o horário & amp; vendas, há uma tonelada de coisas que você está perdendo. Imagine tentar ler um livro que tenha 75% das palavras faltando. Você vai assumir as coisas erradas às vezes, outras coisas que você nunca será capaz de descobrir. Uma das principais coisas a observar na fita é o comércio de blocos.

Como este é um jogo simples, a direção de uma ação é ditada pela quantidade de ações que estão sendo vendidas ou compradas em um determinado momento. Eu disse às pessoas durante anos que tudo o que faço resume-se a farejar os grandes compradores e vendedores em um estoque. Depois disso, é muito fácil & # 8230; Eu apenas pego o trem e vou dar uma volta muito antes de 90% dos outros operadores do mundo notarem (e antes de cerca de 99% dos investidores / investidores amadores por aí).

Isso pode parecer tão simples que você acha que é estúpido. Diga-me o quão estúpido é depois de ver que funciona. Teste de volta mesmo contra o tempo histórico & amp; vendas.

Negociações em block são apenas grandes pedidos que são preenchidos. Estamos falando de dezenas de milhares de ações negociadas em um piscar de olhos. Às vezes centenas de milhares de ações, em um preenchimento. Existem apenas alguns motivos para você ver uma encomenda como essa.

Um grande comprador / vendedor tem uma tonelada de ações para comprar / vender. O especialista está levando inventário próprio (para ações da NYSE)

# 2 nunca é realmente suposto acontecer antes de ordem de uma pessoa pública é preenchida com o melhor preço disponível. Com que frequência isso acontece? O tempo todo! Especialistas no comércio da NYSE à frente do público o tempo todo. Às vezes eles são pegos e acabam pagando uma multa. Então, eles fazem tudo de novo. Não é tecnicamente legal que eles negociem antes do público. As empresas especializadas também têm uma quantidade exorbitante de dinheiro e não se importam em pagar as multas. Seus lucros geralmente excedem em muito qualquer dor com a qual os reguladores possam atacá-los. O que você faria? Se você controlasse a ação de compra e venda de uma ação que negocia na NYSE, a pulsação da economia mundial? Imagine o poder.

Vamos falar sobre o # 1. # 1 acontece o tempo todo também. Grandes jogadores (grandes investidores, instituições, etc.) precisam entrar no jogo ou sair do jogo com bastante frequência. Eles estão tentando comprar ou vender quantidades massivas de ações, mas precisam fazê-lo habilmente para obter os melhores preços para si mesmos. Assim, dividem seus enormes pedidos (ou o especialista divide seu pedido) e compram pedaços menores de cada vez. Lembre-se, estes são comerciantes profissionais qualificados e institucionais.

Ao assistir a fita, você pode identificar os dois cenários. Talvez você não saiba com certeza qual cenário está acontecendo, mas esse ponto é irrelevante. A razão disso é, contanto que você conheça alguém grande & # 8221; está comprando ou vendendo "big & # 8220; big & # 8221 ;, você apenas tem que ir junto para o passeio.

Ao observar a fita, você verá muitas encomendas de pequenas quantidades, centenas de ações atingidas a determinados preços. De repente, você verá grandes encomendas, ou até mesmo verá um enorme lance / pedido sendo exibido na fita. Quando você vê um grande pedido na fita, você sabe que algo está acontecendo. Você continua assistindo. Isso acontece de novo. De fato, o tamanho da impressão era do mesmo tamanho de antes. Bloco de 5.000 ações & # 8230; Bloco de 5.000 ações & # 8230 ;. hmmm, interessante ainda? E quanto a isso, você também percebe que os mesmos blocos continuam sendo preenchidos pelo mesmo preço. Possivelmente uma ordem de limite enorme nesse preço específico que o especialista está tentando preencher pouco a pouco? Ou um trader institucional esperando com cuidado pelos preços exatos? Sim Sim Sim!

Um dos sinais claros de um grande jogador em uma ação é "limpo & # 8221; preenche a determinados preços. Por exemplo, você vê 50.000 compartilhamentos oferecidos a um determinado preço. A próxima coisa que você sabe é que uma impressão de 50.000 compartilhamentos atinge a fita, tirando todo o estoque disponível naquele determinado ponto de preço. Em seguida, o preço de venda aumenta para as próximas ações disponíveis a um nível de preço mais alto, como se nada tivesse acontecido. Sem problemas. O que isso lhe diz? Isso indica que, em algum lugar lá fora, alguém tinha poder de compra / necessidade suficiente para inalar 50.000 ações daquela ação a esse preço, e * poof * desapareceu em um instante. Se você ver algo assim na fita, compre sem dúvida.

Espie o comércio de blocos. Espie as impressões limpas. Faça dinheiro fácil.

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Pós-navegação.

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O que um leitor de fita deve inferir se ele vê um grande número de pequenas / médias empresas indo para fora na oferta. Nenhum dos comércios é de alto volume. PENDENTEMENTE NÃO parece ser atividade profissional, mas no final do dia o O somatório do volume de negociações na oferta a esse nível de preço é muito alto.

Realmente depende da situação, mas algumas coisas diferentes podem estar acontecendo. Esta é uma situação que você viu ou uma situação hipotética? Eu olharia primeiro para qual estoque e qual a sua história.

Perguntas para se perguntar:

1) Como atípico é a ação em um determinado ponto de preço? O que você quer dizer com alto & # 8221 ;? E o que você quer dizer com operações de pequeno / médio porte? Dê-me um exemplo & # 8230; faixa de preço das ações? volume médio diário?

2) O preço foi o ponto a & # 8220; figure & # 8221 ;? como em um número que termina em 0,00. Se assim for, & # 8220; números & # 8221; tendem a gerar pedidos acima da média e não devem ser confundidos com pontos de preço que são realmente significativos.

3) A atividade profissional de que você gosta em ações que custam entre US $ 20 e US $ 100 por ação raramente será oferecida em pequenas encomendas. Confie em mim, você saberá que há um grande comprador ou vendedor quando você vir pedidos maiores entrando nos mesmos preços repetidas vezes. Você também verá que o lance ou a pergunta "& recarregar & # 8221; continuamente durante um período de tempo, o que significa que há muito estoque para comprar ou vender a um determinado preço nos bastidores.

4) Por último, é altamente improvável que um profissional & # 8221; ou & # 8220; institucional & # 8221; O pedido será preenchido durante todo o dia. Mais frequentemente do que não, estes movimentos se acumulam ao longo de algumas horas e são feitos, bem antes do final do dia de negociação.

O que fazer se eu vi grandes blocos sendo negociados em perguntar e eu comprei também. Mas o preço não subiu para esse dia? Devo manter a posição durante a noite na esperança de que suba amanhã ou algum outro dia?

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